Банковский кризис

Банковский кризис (Banking Crisis) — это резкое изменение внешних и внутренних условий деятельности банковской системы, в результате чего она становится неспособной стабильно функционировать и выполнять свои основные функции. Различают кризис в отдельном банке и системный кризис банковской системы. Банковский кризис является значительным потрясением для всей экономики страны и характеризуется резким снижением ликвидности и платежеспособности банков, кризисом неплатежей, невыполнением банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками, увеличением удельного веса проблемных и просроченных кредитов, снижением доходности банковских операций, а иногда и банкротством значительного количества банков. Банковский кризис сопровождается массовым изъятием средств из банковской системы, снижением темпов и объемов кредитования, повышением процентных ставок и уровня долларизации экономики, падением потребительского спроса и снижением объемов производства.

К основным факторам возникновения банковского кризиса относят экономические, политические и социальные. Причинами банковского кризиса могут быть экономические кризисы, кризисы денежно-кредитной системы или специфические кризисы на отдельных финансовых или крупных товарных рынках. Как правило, толчком к банковскому кризису, который дестабилизирует развитие банковской системы, являются внешние факторы, сопровождающиеся резкой девальвацией национальной валюты, значительным дефицитом бюджета, банковской паникой, биржевыми кризисами, высокой инфляцией, обесценением банковских вкладов и финансовых активов, особенно ценных бумаг и недвижимости.

Однако истинные причины банковского кризиса находим в деятельности самих банков, которые по своей природе являются высоко рисковыми учреждениями и всегда должны быть готовы предотвратить любой риск. К внутренним причинам банковского кризиса относят недостаточный уровень капитализации банков, низкий уровень риск-менеджмента и корпоративного управления, значительную зависимость от внешних заимствований, несовершенство банковского регулирования и надзора.

Главным отличием системного банковского кризиса является то, что он охватывает большинство банков, влияет на финансовое состояние небанковских финансовых учреждений и другие сектора экономики, приводит к декапитализации банковской системы вследствие потери значительной части банковского капитала, а также к значительным финансовым потерям населения, к снижению доверия к банковской системе и национальной валюте.

Наиболее известными банковскими кризисами являются кризисы в 1990-х годах в Аргентине, Чили, Мексике, странах Юго-Восточной Азии, где потери составляли 10-40% ВВП. Во время кризиса в 1994 г. в Мексике отток портфельных инвестиций составлял около 50 млрд. долл. США. Значительные потери в 1998 г. понесла Россия, когда рубль был девальвирован почти на 80%, а в 2009 г. для устранения последствий кризиса ЦБ России использовал 211 млрд. долл. США своих золотовалютных резервов. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., который сопровождался банковским кризисом, оказался разрушительным для финансовых и банковских систем многих стран.

Днем рождения мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. считают 15 сентября 2008 г., когда о своем банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков мира — Lehman Brothers. Эта дата заняла место в учебниках истории не только как крупнейшее банкротство в мире, но и в качестве точки отсчета глобального финансового кризиса. Коллапс финансовых рынков, угроза банкротства крупнейших финансовых учреждений мира, рекордный обвал фондовых рынков — вот краткое описание того, что произошло в следующие несколько недель после краха Lehman Brothers.

Источником мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. стал банковский сектор, который из-за накопления значительных объемов индивидуальных рисков оказался слабо регулируемым звеном финансовых систем. Теория «рассеивания риска», на которую опирались финансисты много лет, считая, что путем хеджирования индивидуальных рисков можно избежать системных потрясений, оказалась ложной.

Методология и инструменты прогнозирования системных рисков и банковского кризиса оказались недостаточно разработанными или отсутствовали вообще. Регуляторные системы многих стран не учли реальные проблемы развития финансового сектора, а сами регуляторы не смогли предусмотреть кризисные явления и оперативно отреагировать на банковские паники и финансовые шоки.

Последствия кризиса устранялись как путем использования инструментов монетарной политики центральных банков, так и путем активных действий правительств с использованием значительных сумм бюджетных средств. Однако практика показала, что такой метод для многих стран оказался не самым эффективным с социально-экономической точки зрения, что привело к социально-экономическим кризисам и усилению социальной напряженности. Еще в течение 2010-2012 гг. в отдельных странах финансовые рынки и банковские системы чувствовали последствия глобального кризиса.

Украина считается одной из наиболее пострадавших стран. За период кризиса ВВП страны сократился на 15,4%, промышленное производство — на 22%, а национальная валюта обесценилась на 68%.

(См. План на случай кризисных обстоятельств).