Средневзвешенная частота обращения взысканий

Средневзвешенная частота обращения взысканий (Weighted-Average Foreclosure Frequency) — выраженный в процентах удельный вес активов, по которым может произойти дефолт в условиях реализации вероятного сценария стресс-теста. Отражает уровень ожидаемых потерь по пулу активов. Этот показатель используют для оценки достаточности денежных потоков и имеющихся механизмов повышения кредитного качества для выплаты по всем ценным бумагам, которым присвоен определенный рейтинг.

Перед выдачей кредита банк анализирует кредитоспособность заемщика и присваивает ему соответствующий кредитный рейтинг. В дальнейшем средневзвешенная частота обращения взысканий рассчитывается раздельно по каждому кредитному рейтингу, т.к. вероятность наступления дефолта у заемщиков с высоким кредитным рейтингом существенно ниже, чем, например, у заемщиков со средним кредитным рейтингом.

Средневзвешенная частота обращения взысканий совместно со средневзвешенной величиной потерь позволяет спрогнозировать и рассчитать объем потерь по активным операциям, что является актуальным при расчете уровня адекватности капитала.

(См. Стресс-тестирование).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *