Что такое экстремальный риск?
Экстремальные риски (Extreme risks) – это риски очень негативных результатов или «огромных последствий», но с низкой вероятностью. К ним относятся риски террористических атак, риски биобезопасности (такие как нашествие вредителей), и экстремальные стихийные бедствия (такие как сильные землетрясения).
При этом следует отметить, что оценка вероятности экстремальных событий затруднена из-за отсутствия данных: это события, которые еще не произошли или происходили раньше очень редко, в следствие чего соответствующих статистических данных недостаточно. Поэтому, стандартные статистические методы обычно неприменимы.
Теория экстремальных ценностей
Теория экстремальных значений (Extreme value theory) или анализ экстремальных значений (Extreme value analysis) — это раздел статистики, занимающийся экстремальными отклонениями от медианы вероятностных распределений. Он стремится оценить на основе заданной упорядоченной выборки данной случайной величины вероятность событий, которые являются более экстремальными, чем любые ранее наблюдавшиеся. Анализ экстремальных значений широко используется во многих дисциплинах, таких как структурное проектирование, финансы, экономика, науки о Земле, прогнозирование дорожного движения и геологическая инженерия.
При наличии соответствующих данных вероятность событий в пределах диапазона данных или за его пределами может быть оценена с помощью статистических методов теории экстремальных значений, разработанных для таких целей, как прогнозирование 100-летних наводнений на основе ограниченного диапазона данных о прошлых наводнениях. В таких случаях математическая функция может быть адаптирована к данным и экстраполирована за пределы диапазона данных для оценки вероятности экстремальных событий. К результатам следует относиться с осторожностью из-за возможности того, что самые большие значения в прошлом нерепрезентативны, а также возможности того, что поведение системы изменилось.
Теория черного лебедя
В тех случаях, когда интересующее событие сильно отличается от существующего опыта, прошлые данные могут отсутствовать. Нассим Николас Талеб в своей теории черного лебедя утверждает, что частота и влияние совершенно неожиданных событий обычно недооцениваются. Оглядываясь назад, их можно объяснить, но предсказать их невозможно.
Банковский операционный риск
Банкам необходимо оценивать риск неблагоприятных событий, помимо кредитных рисков и рыночных рисков. Эти риски, называемые операционными рисками, включают в себя основные события, которые с наибольшей вероятностью могут привести к банкротству банка, например массовое внутреннее мошенничество. Международный режим соответствия для банков Базель II требует, чтобы такие риски оценивались количественно с использованием сочетания статистической теории, такой как теория экстремальных значений, и сценарного анализа, проводимого внутренними комитетами экспертов. За результатом следит банковский регулятор (например, Федеральная резервная система в США или Европейский центральный банк). Переговоры между сторонами приводят к созданию системы, сочетающей количественные методы с информированным и тщательно изученным мнением экспертов. Это дает возможность избежать, насколько это возможно, проблем, вызванных нехваткой данных и предвзятостью чисто экспертного мнения.
Подобные методы, сочетающие количественные методы с модерируемым экспертным мнением, использовались для оценки рисков биобезопасности , таких как риски инвазивных видов, которые могут оказать потенциально огромное воздействие на экономику или экологию страны.