Экономические нормативы деятельности банков

Экономические нормативы деятельности банков (Prudential norms and Limits) — показатели, установленные Национальным банком в целях регулирования банковской деятельности на основе дистанционного надзора для осуществления мониторинга деятельности отдельных банков и банковской системы в целом. Согласно Инструкции «О порядке регулирования деятельности банков в Украине» Национальный банк Украины устанавливает следующие экономические нормативы, обязательные для выполнения всеми банками:

  1. Нормативы капитала:
    • минимального размера регулятивного капитала — Н1;
    • адекватности регулятивного капитала (платежеспособности) — Н2 (не менее 10%);
    • соотношения регулятивного капитала к совокупным активам — Н3 (не менее 9%).
  2. Нормативы ликвидности:
    • мгновенная ликвидность — Н4 (не менее 20%);
    • текущая ликвидность — Н5 (не менее 40%);
    • краткосрочная ликвидность — Н6 (не менее 60%).
  3. Нормативы кредитного риска:
    • максимального размера кредитного риска на одного контрагента — Н7 (не более 25%);
    • крупных кредитных рисков — Н8 (не более 8-ми кратного размера регулятивного капитала);
    • максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру — Н9 (не более 5%);
    • максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам — Н10 (не более 30%).
  4. Нормативы инвестирования:
    • инвестирование в ценные бумаги отдельно по каждому учреждению — Н11 (не более 15%);
    • общей суммы инвестирования — Н12 (не более 60%).

Базой для расчета экономических нормативов Н2, Н3, Н7, Н8, Н11, Н12 является регулятивный капитал банка, а для расчета нормативов Н9, Н10 — уставный капитал. При этом, если банк осуществляет операции за счет капитала, то они не включаются в расчет экономических нормативов.

До апреля 2009 года использовался также норматив общей открытой (длинной, короткой) валютной позиции банка (Н13), значение которого не должно было превышать 30%. При этом норматив делился на два подвида:

  • норматив общей длинной открытой валютной позиции Н13-1 (не более 20%);
  • норматив короткой открытой валютной позиции Н13-2 (не более 10%).

С мая 2009 года эти показатели не относятся к числу экономических нормативов. Они называются лимитами (Л13, Л13-1, Л13-2), а механизм их установления и контроля несколько отличается от правил установки и контроля по экономическим нормативам.

(См. Государственное регулирование банковской деятельности, Норматив адекватности регулятивного капитала, Нормативы инвестирования, Нормативы кредитного риска, Нормативы ликвидности, Регулятивный капитал).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *