Управление кредитным портфелем

Управление кредитным портфелем – деятельность банка, направленная на оптимизацию портфеля выданных займов. Управление кредитным портфелем служит для увеличения прибыли по активным операциям и для снижения уровня риска.

На фактическом состоянии клиентского кредитного портфеля сказывается принятая банком система управления им. Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка.

В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика кредитной политики разрабатывается в центральном офисе (головном банке) кредитным департаментом (управлением) совместно с кредитным комитетом банка. Кредитный комитет создается в каждом банке и обычно возглавляется заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную деятельность банка. Состав и полномочия комитета утверждаются Правлением и Председателем Правления банка. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути ее достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг кредитополучателей и т.д.

Управление портфелем основывается на кредитной политике банка и осуществляется в несколько этапов.

Во-первых, выданные кредиты классифицируются. Определяется уровень риска, связанный с каждым видом ссуд. Оценивается соотношение между риском и доходностью.

Во-вторых, выяснятся существующая структура портфеля и процентное соотношение входящих в него видов кредитов и категорий заемщиков.

В-третьих, оценивается качество портфеля в целом. При этом результат сравнивается с существующей рыночной доходностью, преобладающими процентными ставками. Также учитываются условия конкуренции с другими банками. Кроме того, в расчет берется стоимость привлечения ресурсов.

В-четвертых, определяются необходимые резервы на случай возможных потерь.

В-пятых, принимаются решения об улучшении качества портфеля.

Существует несколько путей внесения изменений в кредитный портфель. Среди возможных подходов к решению этой задачи чаще всего используются:

  • создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;
  • предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;
  • операции на вторичном рынке – покупка или продажа кредитных портфелей через переуступку прав требования (цессию).

Управление кредитным портфелем базируется на работе с существующими заемщиками и оптимизации за счет привлечения новых клиентов.

Качество портфеля в целом не всегда соответствует простому сложению результатов по отдельным выданным кредитам. Общий итог может быть подвержен влиянию таких факторов, как чрезмерная концентрация займов в одном секторе экономики, валютный риск и др. Поэтому управление кредитным портфелем проводится в двух направлениях:

  1. работа с отдельными заемщиками (например, определение их кредитоспособности и контроль за стоимостью предоставленных залогов);
  2. оптимизация портфеля как единого целого: установление и изменение лимитов, диверсификация, резервирование средств.

Результат управления кредитным портфелем банка может быть оценен при помощи различных математических моделей, показывающих, насколько принимаемый банком риск покрывается полученной доходностью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − 1 =