Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (Ukrainian Household Deposit Rate Index) — индикативный индекс ставок по депозитам физических лиц, который является рыночным индикатором стоимости денег и базой для определения плавающих процентных ставок по гривне. Этот индекс может использоваться банками и другими участниками финансового рынка для инструментов с плавающей процентной ставкой, в частности, таких как:

  • долгосрочные ипотечные кредиты и автокредиты для физических лиц;
  • долгосрочные кредиты для юридических лиц;
  • корпоративные долговые ценные бумаги (облигации) с плавающей ставкой;
  • другие долгосрочные инструменты денежного рынка.

Использование Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц способствует повышению транспарентности и эффективности функционирования финансового рынка Украины.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (УИСД) разработан Национальным банком Украины совместно с международным информационным агентством Thomson Reuters и ведущими украинскими банками. Впервые индекс УИСД был рассчитан и опубликован 18 мая 2011 г.

Уровень индикативной ставки УИСД рассчитывает компания Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с Национальным банком на основе номинальных ставок рынка депозитов физических лиц, которые объявляются ведущими участниками украинского рынка банковских депозитов физических лиц. Компания Thomson Reuters рассчитывает и публикует фиксинг более 259 подобных индексов, в частности, Лондонскую межбанковскую ставку предложения LIBOR (с 1986 г.), EONIA, EURIBOR и др.

Расчет индекса УИСД осуществляется на основании данных 20 ведущих отечественных банков, которые имеют наибольший портфель депозитов физических лиц. В список не могут входить банки, в которые на момент составления рейтинга введена временная администрация. С целью составления списка банков, участвующих в расчете индекса УИСД, Национальный банк предоставляет компании Thomson Reuters список из тридцати банков с крупнейшими портфелями депозитов физических лиц по состоянию на 1 января и 1 июля. В течение 10 рабочих дней после получения такой информации Thomson Reuters направляет новым банкам-кандидатам из числа первых двадцати банков письма с предложением принять участие в предоставлении информации по разработке индекса. В случае отказа банка участвовать в фиксинге индекса УИСД, предложение направляется следующему из списка банку. Список таких банков пересматривается не реже 2-х раз в год.

Объявляемые ставки являются индикативными и их публикация не накладывает на банки никаких обязательств по заключению соглашений. В то же время они должны отражать уровень процентных ставок, по которым банки-участники в момент объявления ставок будут готовы принимать депозиты физических лиц в соответствии с законодательством Украины.

Для расчета индекса УИСД используются номинальные ставки банков по «классическим» депозитам для стандартных сумм на соответствующие сроки. «Классическим» в методике расчета индекса УИСД считается депозит нового вкладчика без права пополнения вклада до конца срока и с выплатой процентов в конце срока депозита. В случае, если в депозитной линейке банка отсутствует такой депозит, то берется депозит, наиболее близкий к нему по экономическому содержанию.

Индекс УИСД рассчитывается на основе депозитных ставок, объявленных банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривнах, долларах США и евро. Срок привлечения вклада отсчитывается от даты «сегодня» (Т + 0). Учитывая специфику депозитной политики отдельных банков установлено, что при определении сроков срок 3 мес. равен 92 дн., 6 мес. — 183 дн., 9 мес. — 275 дн., 12 мес. — 365 (1) дн. Стандартными суммами депозитов являются:

  • в гривнах — 100 тыс. UAH;
  • в долларах США -10 тыс. USD;
  • в евро — 10 тыс. EUR.

При определении ставки банки должны обязательно учитывать бонусы, которые они предоставляют, в зависимости от суммы вклада или бонусы всем новым вкладчикам в одинаковом или минимально гарантированном размере. Например, если все новые вкладчики получают +0,25%, то бонус учитывается в ставке; если новые вкладчики участвуют в беспроигрышных розыгрышах, для которых установлены бонусы от 0,1 до 5%, то для расчета принимается минимально гарантированный бонус на уровне 0,1%, а если бонус получает только часть вкладчиков, то он не учитывается.

Согласно методике расчета банки-участники фиксинга индекса УИСД каждый рабочий день с 9.00 до 14.59 по киевскому времени предоставляют информацию о своих ставках в электронную систему Thomson Reuters. В течение этого времени они могут корректировать или изменять предоставленную информацию. Значение ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. Для расчета ставок в гривне берут фактическое количество календарных дней в году — 365 (366) дней (Actual/actual), а для доллара США и евро — 360 дн. (Actual/360).

Расчет индекса УИСД происходит, если банки-участники по каждому сроку депозита и виду валюты объявили не менее 7 ставок. В случае объявления 11 и более ставок из числа объявленных ставок отсекаются 2 самые низкие и 2 самые высокие ставки. Из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, которое и присваивается индексу УИСД. В случае объявления банками 7, 8, 9 или 10 ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 1 самая низкая и 1 самая высокая ставка, а на основании остальных ставок рассчитывается их среднее арифметическое значение. Если на момент определения индекса от банков-участников получено 6 и меньше ставок для данного срока или валюты, то значение индекса УИСД для этого срока или валюты не рассчитывается, а индексу присваивается значение, установленное за предыдущий день.

Расчет индекса УИСД осуществляется каждый рабочий день в 15.00 по киевскому времени. Значение индекса УИСД устанавливается ежедневно и публикуется в информационной системе Thomson Reuters и на сайте Национального банка Украины: http://www.bank.gov.ua

(См. Банковский вклад (депозит), Индикативная ставка, Процентная ставка по депозиту).

Поделиться в социальных сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − 18 =