Риски кредитования

Риски кредитования (кредитные риски) (credit risks) – группа банковских рисков, связанных с вероятностью невозврата основной суммы кредита, процентов по нему или невозможностью в случае невозврата реализации залога в необходимом объеме.

Риски кредитования с точки зрения банка можно условно разделить на две категории:

  • риск при кредитовании конкретного заемщика – возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору в установленный условиями договора срок;
  • риск кредитного портфеля – вероятность уменьшения стоимости определенных активов банка, вследствие большой суммы выданных рискованных кредитов и приобретенных необязательных долговых обещаний, либо возможность того, что фактическая доходность от активов окажется ниже ожидаемого планового уровня.

Основные виды рисков кредитования:

Например, при кредитовании физических лиц можно выделить следующие основные риски кредитования.

Классы рисковХарактеристика рискового источника

Риски, связанные с заемщиками, гарантами и страховщиками:

  1. объективный риск (финансовой возможности);
  2. субъективный риск (репутации);
  3. юридический риск.
  1. заемщик (гарант или страховщик) не способен исполнить свои обязательства из текущих своих поступлений денег или от продажи залога – своего имущества;
  2. репутация, ответственность и готовность заемщика выполнить все взятые по договору кредита обязательства;
  3. недостатки составления и оформления кредитного договора, страхового договора и гарантии.

Риски, связанные с залогом:

  1. риск ликвидности;
  2. конъюнктурный риск;
  3. риск гибели;
  4. юридический риск.
  1. невозможная реализация предмета залога;
  2. предмет залога может обесцениться за время действия договора по кредиту;
  3. уничтожение в целом предмета залога;
  4. недостатки составления и оформления залогового договора.

Операционные риски

  1. ошибки в управлении;
  2. сотрудники могут злоупотребить должностным положением, осуществить мошенничество.

Системные риски

изменение политической и экономической конъюнктуры в системе государства, которое будет влиять на изменения финансового состояния заемщика (например, корректировки налогового законодательства или налоговая реформа).

Форс–мажорные риски

катастрофы, штормы, землетрясение, забастовки трудящихся, войны и др.

Основные методы защиты от рисков кредитования:

  • анализ деловой репутации заемщика и его кредитной истории;
  • компенсация потерь, возникших вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств;
  • передача риска другим;
  • диверсификация;
  • введение ограничений на проведение рисковых операций;
  • установление лимита кредитования на одного заемщика.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − тринадцать =