Лимиты открытой валютной позиции

Лимиты открытой валютной позиции (Open FX Position Limits) — установленное Национальным банком Украины количественное ограничение (в процентах) ежедневной величины открытых банком валютных позиций, а именно: общей (длинной, короткой) валютной позиции в иностранных валютах и ​​банковских металлах и отдельно по группам соответствующих иностранных валют и банковским металлам, а также по соответствующей валюте или банковскому металлу, отдельным активным операциям с валютными ценностями к регулятивному капиталу банка. Целью установления таких лимитов является обеспечение стабильности на валютном рынке и ограничение негативного влияния на его состояние операций по купле-продаже иностранных валют и банковских металлов, осуществляемых уполномоченными банками.

Лимит общей открытой валютной позиции банка (Л13) определяется как соотношение общей величины открытой валютной позиции банка по всем иностранным валютам и банковским металлам в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка.

Лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) определяется как соотношение величины превышения объема требований по иностранной валюте и банковским металлам над объемом обязательств в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка.

Лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) определяется как соотношение величины превышения объема обязательств по иностранной валюте и банковским металлам над объемом требований в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка.

Национальный банк устанавливает лимиты открытой валютной позиции банка отдельным распорядительным документом в форме постановления Правления Национального банка Украины и доводит его содержание к сведению банка не позднее чем за месяц до даты введения их в действие.

Банк, исходя из установленных Национальным банком лимитов, составляет в произвольной форме внутренний документ с ежедневными расчетами выраженных в процентах соответствующих открытых валютных позиций на текущую дату, а также по состоянию на 1 число каждого месяца с расчетами среднеарифметических величин (за предыдущий месяц), выраженных в процентах соответствующих открытых валютных позиций за отчетный месяц.

Среднеарифметические величины выраженные в процентах соответствующих открытых валютных позиций за отчетный месяц являются отчетными данными, используемыми Национальным банком для контроля за соблюдением банком установленных лимитов.

Расчет общей (длинной или короткой) открытой валютной позиции осуществляется на основании ежедневного баланса банка. Банк определяет соблюдение лимитов путем сопоставления лимитов с среднеарифметическими величинами за отчетный месяц. В рамках лимитов банк вправе определять лимиты для своих структурных подразделений.

Национальный банк имеет право принять отдельное решение о введении ежедневного контроля за соблюдением банком лимитов на определенный срок в случае нарушения им значений лимитов два и более отчетных периода в течение календарного года.

Отчетным периодом считается один рабочий день, а отчетными данными, которые используются Национальным банком для контроля за соблюдением банком установленных лимитов, являются ежедневные данные о соответствующих открытых валютных позициях. Анализ и контроль за соблюдением банком установленных значений лимитов открытой валютной позиции осуществляют соответствующие подразделения Национального банка на основании формы отчетности № 1Д «Баланс банка».

За несоблюдение лимитов открытой валютной позиции, представление недостоверной отчетности или несвоевременное ее представление банк несет ответственность в соответствии с законодательством Украины.

(См. Валютная позиция, Валютные ценности).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 1 =