Кредитный скоринг (Credit Scoring) — метод классификации заемщиков на различные группы для оценки их кредитоспособности и уровня кредитного риска. Кредитный скоринг является математической или статистической моделью, с помощью которой банк определяет вероятность возврата кредита конкретным потенциальным заемщиком в срок. Кредитный скоринг, как правило, используется в потребительском экспресс-кредитовании на небольшие суммы и базируется на анализе данных о возврате кредитов отдельными группами заемщиков, полученных в результате изучения большого количества кредитных историй. Использование кредитного скоринга позволяет упростить работу кредитного инспектора, осуществляющего рассмотрение заявок на кредит и увеличить скорость их рассмотрения.
Целью использования систем кредитного скоринга являются:
- увеличение кредитного портфеля банка за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;
- снижение уровня невозврата кредитов;
- повышение точности и ускорения процедуры оценки заемщика;
- накопление данных о заемщиках;
- снижение сумм резервов на возможные потери по кредитным обязательствам и др.
Различают следующие виды кредитного скоринга: анкетный, ситуативный и коллекторский. С целью использования современных систем кредитного скоринга банки пользуются услугами профессиональных скоринг-вендоров.
Процедура кредитного скоринга состоит в присвоении заемщику определенных баллов в соответствии с заполненной им анкетой, разработанной оценщиками и кредитными инспекторами банка, с целью определения уровня кредитного риска заемщика. По сумме набранных баллов в автоматическом режиме система кредитного скоринга предоставляет рекомендации по принятию решения об одобрении или отказе в выдаче кредита. В большинстве программ потребительского кредитования скоринг может автоматически принимать решение по 85-90% кредитных заявок. Поэтому в большинстве случаев решение по кредитной заявке, выданное системой кредитного скоринга, будет решающим.
В банках США популярна методика FICO-score, согласно которой потенциальный заемщик оценивается по шкале от 300 до 900 баллов: выше 690 — «прекрасно»; 650-690 — средний стандартный уровень; 640-650 — «очень хорошо»; 620-640 — «хорошо»; 600-620 — «плохо»; ниже 600 — «высокорисковый».
(См. Кредитный риск, Потребительский кредит).