Экономические нормативы деятельности банков

Экономические нормативы деятельности банков (Prudential norms and Limits) — показатели, установленные Национальным банком в целях регулирования банковской деятельности на основе дистанционного надзора для осуществления мониторинга деятельности отдельных банков и банковской системы в целом. Согласно Инструкции «О порядке регулирования деятельности банков в Украине» Национальный банк Украины устанавливает следующие экономические нормативы, обязательные для выполнения всеми банками:

  1. Нормативы капитала:
    • минимального размера регулятивного капитала — Н1;
    • адекватности регулятивного капитала (платежеспособности) — Н2 (не менее 10%);
    • соотношения регулятивного капитала к совокупным активам — Н3 (не менее 9%).
  2. Нормативы ликвидности:
    • мгновенная ликвидность — Н4 (не менее 20%);
    • текущая ликвидность — Н5 (не менее 40%);
    • краткосрочная ликвидность — Н6 (не менее 60%).
  3. Нормативы кредитного риска:
    • максимального размера кредитного риска на одного контрагента — Н7 (не более 25%);
    • крупных кредитных рисков — Н8 (не более 8-ми кратного размера регулятивного капитала);
    • максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру — Н9 (не более 5%);
    • максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам — Н10 (не более 30%).
  4. Нормативы инвестирования:
    • инвестирование в ценные бумаги отдельно по каждому учреждению — Н11 (не более 15%);
    • общей суммы инвестирования — Н12 (не более 60%).

Базой для расчета экономических нормативов Н2, Н3, Н7, Н8, Н11, Н12 является регулятивный капитал банка, а для расчета нормативов Н9, Н10 — уставный капитал. При этом, если банк осуществляет операции за счет капитала, то они не включаются в расчет экономических нормативов.

До апреля 2009 года использовался также норматив общей открытой (длинной, короткой) валютной позиции банка (Н13), значение которого не должно было превышать 30%. При этом норматив делился на два подвида:

  • норматив общей длинной открытой валютной позиции Н13-1 (не более 20%);
  • норматив короткой открытой валютной позиции Н13-2 (не более 10%).

С мая 2009 года эти показатели не относятся к числу экономических нормативов. Они называются лимитами (Л13, Л13-1, Л13-2), а механизм их установления и контроля несколько отличается от правил установки и контроля по экономическим нормативам.

(См. Государственное регулирование банковской деятельности, Норматив адекватности регулятивного капитала, Нормативы инвестирования, Нормативы кредитного риска, Нормативы ликвидности, Регулятивный капитал).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × 4 =