Базисный риск

Базисный риск (относительно процентной ставки) (Basic Risk) — риск того, что во время переоценки переменной процентной ставки амплитуда изменения ставки не будет полностью совпадать с амплитудой колебания базовой ставки. Например, в случае изменения ставки LIBOR (рыночной ставки) на 200 базисных пунктов ставка доходности по активам банка может измениться лишь на 100 базисных пунктов. В таком случае связь между корректировкой ставок не будет достаточно плотной, поэтому оценка риска методом стресс-тестирования не будет достоверной. (См. Процентный риск).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + 12 =